Consultar diferentes bases de datos en un mismo servidor SQL Azure

CREATE MASTER KEY ENCRYPTION BY PASSWORD = 'contraseña';  
GO  

CREATE DATABASE SCOPED CREDENTIAL NombreParaLaCredencial  WITH IDENTITY = 'el usuario con el que te conectas a esa BD',  
SECRET = 'contraseña'

ALTER EXTERNAL DATA SOURCE Nombre de tu conexión 
SET
( 
    TYPE=RDBMS, 
    LOCATION='tu cadena de conexión a la BD Azure,1433', 
    DATABASE_NAME='Tu base de datos', 
    CREDENTIAL= NombreParaLaCredencial 
); 


EXEC sp_execute_remote
    N'Nombre de tu conexión ',
    N'select * FROM .... '